La construction du Palais de la Bahia  est récente, 19ème siècle, et fut inspirée des styles arabe et andalou. Elle fut initiée par le vizir Sidi Ahmed ben Moussa dit Ba Hmad (1841-1900), à la tête du royaume marocain pour y loger ses 4 épouses et ses 24 concubines. Ce dernier souhaitait la construction d'une résidence luxueuse pour le plaisir d'une de ses compagnes d’où le nom de palais de la Bahia ou "palais de la belle".... Ce palais est composé d'environ 160 chambres richement décorées.
Sous le Protectorat, le général Lyautey en fit son domicile.
Le Palais de la Bahia est dans un état de conservation très dégradé. Un programme de restauration est prévu pour 2011.